Strategien, um Volatilität effektiv zu handeln mit VIX Chicago Board Optionen Exchange Market Volatility Index, besser bekannt als VIX. Bietet Händlern und Investoren eine Vogelperspektive von Echtzeit-Gier und Angst Ebenen, während die Bereitstellung einer Momentaufnahme der Märkte Erwartungen für die Volatilität in den nächsten 30 Handelstagen. CBOE stellte VIX 1993 vor, erweiterte seine Definition 10 Jahre später und fügte einen Futures-Kontrakt im Jahr 2004 hinzu. (Lesen Sie weiter: Die Finanzmärkte: Wenn Angst und Gier übernehmen). Volatilitätsbasierte Wertpapiere, die in den Jahren 2009 und 2011 eingeführt wurden, haben sich bei der Handelsgemeinschaft als äußerst beliebt erwiesen, sowohl für Hedging - als auch für Richtungsspiele. Im Gegenzug hat der Kauf und Verkauf dieser Instrumente einen erheblichen Einfluss auf die Funktionsweise des ursprünglichen Index, der sich von einem Rückstand in einen führenden Indikator verwandelt hat. Aktive Händler sollten zu jeder Zeit eine Echtzeit-VIX auf ihren Marktbildschirmen aufbewahren und dabei die Indikatoren Trend mit Preisaktionen auf die beliebtesten Index-Futures-Kontrakte vergleichen. Konvergenz-Divergenz-Beziehungen zwischen diesen Instrumenten generieren eine Reihe von Erwartungen, die in der Handelsplanung und dem Risikomanagement unterstützen. (Um mehr zu erfahren, siehe: Markttrends mit Konvergenz-Divergenz-Analyse lesen). Diese Erwartungen beinhalten: Steigende VIX steigende SampP 500 und Nasdaq 100 Index Futures bearish Divergenz, die schrumpfende Risiko Appetit und ein hohes Risiko für eine Abwärtsumkehr prognostiziert. Steigende VIX-fallende SampP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures-bearish-Konvergenz, die die Chancen für einen Downside-Trend-Tag aufhebt Falling VIX fallen SampP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures bullish Divergenz, die wachsende Risiko Appetit und hohe Potenzial für eine Umkehrung Umkehrung voraussagt. Falling VIX steigen SampP 500 und Nasdaq 100 Index Futures bullish Konvergenz, die Chancen für einen Aufwärtstrend Tag erhöht. Divergente Maßnahmen zwischen SampP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures senken die vorausschauende Zuverlässigkeit, die oftmals Peitsche liefert. Verwirrung und Reichweite. Die VIX-Tageskarte sieht eher wie ein Elektrokardiogramm aus als eine Preisanzeige, die vertikale Spikes erzeugt, die Perioden von hohem Stress widerspiegeln, die durch ökonomische, politische oder umweltbezogene Katalysatoren verursacht werden. Am besten, um absolute Werte zu beobachten, wenn man versucht, diese gezackten Muster zu interpretieren und nach Umkehrungen zu suchen Große runde Zahlen, wie 20, 30 oder 40 und in der Nähe vorherigen Spitzen. Achten Sie auch auf Wechselwirkungen zwischen dem Indikator und den 50- und 200-Tage-EMAs. Mit jenen Ebenen, die als Unterstützung oder Widerstand dienen. (Für verwandte Lesung, siehe: Momentum Trading With Disziplin). VIX setzt sich in langsame, aber vorhersagbare Trendwirkung zwischen periodischen Stressoren ein, wobei die Preisniveaus im Laufe der Zeit langsam ansteigen oder absteigen. Sie können diese Übergänge deutlich auf einem monatlichen VIX-Diagramm sehen, das die 20-monatige SMA ohne Preis anzeigt. Beachten Sie, wie der gleitende Durchschnitt in der Nähe von 33 während der 2008-09 Bärenmarkt, obwohl der Indikator bis zu 90 geschoben. Während diese langfristigen Trends nicht unterstützen, in kurzfristige Handelsvorbereitung theyre immens nützlich in Markt-Timing-Strategien, vor allem in Positionen, die Dauert mindestens 6 bis 12 Monate. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie: Wie man einen bewegenden Durchschnitt benutzt, um Aktien zu kaufen). Kurzfristige Händler können den VIX-Lärmpegel senken und die Intraday-Interpretation mit einer 10-bar SMA, die auf den 15-minütigen Indikator gelegt wird, verbessern. Beachten Sie, wie der gleitende Durchschnitt in einem glatten Wellenmuster, das die Chancen auf falsche Signale reduziert, höher und niedriger ist. Die Zeit, die Positionierung neu zu bewerten, wenn der gleitende Durchschnitt die Richtung ändert, weil er Umkehrungen sowie die Fertigstellung von Preisschwankungen in beide Richtungen vorsieht. Die Preislinie kann auch als Auslösemechanismus verwendet werden, wenn sie über oder unter den gleitenden Durchschnitt übergeht. VIX-Futures bieten die reinste Exposition gegenüber den Indikatoren Höhen und Tiefen, aber Equity-Derivate haben eine starke Folge mit dem Einzelhandel Handel Menge in den letzten Jahren gewonnen. Diese Exchange Traded Products (ETPs) nutzen komplexe Berechnungen, die mehrere Monate VIX-Futures in kurz - und mittelfristige Erwartungen überlagern. Zu den wichtigsten Volatilitätsfonds gehören: SampP 500 VIX Kurzfristige Futures ETN (VXX) SampP 500 VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) VIX Kurzfristige Futures ETF (VIXY) VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) Kurzfristig diese Wertpapiere handeln - term Gewinne können eine frustrierende Erfahrung sein, weil sie eine strukturelle Vorspannung enthalten, die einen konstanten Rückzug auf verfallende Futures-Prämien zwingt. Dieser Contango kann die Gewinne in volatilen Märkten auslöschen, wodurch die Sicherheit den zugrunde liegenden Indikator deutlich unterschreitet. Als Ergebnis werden diese Instrumente am besten in längerfristigen Strategien als Hedging-Tool verwendet, oder in Kombination mit Schutzoptionen spielt. (Für mehr zu diesem Thema, siehe: 4 Wege zum Handel der VIX). Der VIX-Indikator, der in den 1990er Jahren entstanden ist, hat eine Vielzahl von Derivatprodukten hervorgebracht, die es Händlern und Investoren ermöglichen, das Risiko durch stressige Marktbedingungen zu bewältigen. Auf dem VIX: Kurzfristige Strategien für Hochleistungshändler Am letzten Handelstag des Jahres 2009 sahen die Händler Eine Spitze im VIX oder CBOE Volatility Index. Diese Spike, die den VIX-Aufstieg mehr als 6 über dem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt sah, begleitete einen bedeutenden Sell-off auf den Märkten 8211 und könnte eine Chance für Hochwahrscheinlichkeitshändler erwarten. Klicken Sie hier, um Ihre Kopie der VXX Trend Folgende Strategie heute zu bestellen und einer der ersten Händler zu sein, um diese einzigartigen Strategien zu nutzen. Dieser Reiseführer macht Sie zu einem besseren, leistungsfähigeren Händler. Viele Leute sprechen über die VIX. Aber nur wenige haben tatsächlich eine solide Forschung darüber gelesen, was die VIX wirklich misst und wie man sie am besten als kurzfristiger Trader interpretieren kann. Glücklicherweise hat Larry Connors, Gründer und CEO von TradingMarkets, neben seiner Arbeit an Aktien und Exchange Traded Funds (ETFs) auch umfangreiche Forschungen über kurzfristige Handelsstrategien abgeschlossen, die 8211 mit dem VIX arbeiten. Was ist der VIX Der VIX - oder CBOE-Volatilitätsindex ist ein Indikator, der die implizite Volatilität der SampP 500-Indexoptionen misst. Während der VIX traditionell statisch betrachtet wird, mit höheren VIX-Werten für 8220fear8221 und einer potenziellen Kaufgelegenheit und niedrigeren VIX-Werten Angabe von 8220complacency8221 und einer potenziellen Verkaufschance, die Forschung von Larry Connors und seinem Forscherteam 8211 zuletzt in dem Buch veröffentlicht, Short Term Trading Strategies That Work 8211 zeigt, dass dies nicht der beste Weg, um die VIX zu sehen. Schreiben in kurzfristige Handelsstrategien, die funktionieren. Larry bemerkte: 8220Many Webseiten, Bücher und Analysten versuchen, statische Zahlen für die VIX zu verwenden. Dies ist völlig falsch 8230 Der richtige Weg, um die VIX verwenden ist, um zu sehen, wo es heute relativ zu seinem 10-Tage gleitenden Durchschnitt ist. Je höher es über seinem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt liegt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt überverkauft ist und eine Rallye nahe ist.8221 Durch die Behandlung des VIX als dynamischer Indikator und nicht als statischer, ist die VIX für den durchschnittlichen Trader hilfreicher als jemals zuvor. Trading the VIX Dieses Verständnis davon, wie die VIX tatsächlich funktioniert 8211 und wie kurzfristige Händler können die VIX Arbeit für sie machen 8211 hat Larry und seinem Forscherteam ermöglicht, eine Reihe von High-Wahrscheinlichkeit, kurzfristige Handelsstrategien auf der Grundlage der Volatilität Index zu entwickeln. Auch hier wurden einige dieser hochwahrscheinlichen Strategien in Short Term Trading Strategies That Work veröffentlicht. Ein Beispiel für eine solche Strategie ist die VIX Stretches Strategie. Die zum Handel von Aktienindex-ETFs wie dem SPY verwendet werden können. Die VIX Stretches Strategie geht direkt auf die Frage der dynamischen VIX im Gegensatz zu der statischen VIX. Hier suchen wir die VIX, um über ihren 10-tägigen gleitenden Durchschnitt um 5 oder mehr für drei Tage in Folge zu schließen. Auf dem dritten schliessen über dem 10-tägigen kauft der trader den SPY am ende. Der Ausstieg für die VIX Stretches Strategy ist in der SPY mit seinem 2-Perioden-RSI von mehr als 65. Hier8217s ist ein aktuelles Beispiel eines VIX Streets Strategy Handel in Aktion von Anfang dieses Jahres. Die VIX stieg in der zweiten Hälfte des Oktober 2009. Von einem Intraday-Tief in der Nähe von 20 am 21. Oktober kletterte die VIX so hoch wie 31 von month8217s Ende. Im Laufe dieses Fortschritts gelang es der VIX, mehr als 5 über ihren 10-tägigen gleitenden Durchschnitt für drei Tage in Folge zu schließen: 26. Oktober, 27. Oktober, 28. Oktober. Die VIX Stretches Strategie fordert eine lange Position in der SPY am Ende des 28. Oktober. Die SPY an diesem Tag bei 103.85 geschlossen. Von hier aus wartet der Hochwahrscheinlichkeitsträger einfach auf den 2-Perioden-RSI im SPY, um über 65 zu klettern, um die Position zu verlassen. Dieser Ausstieg kommt ein paar Tage später am 5. November, mit dem SPY Schließung bei 106,28 für einen Gewinn von mehr als 2. Die VIX Stretches Strategie ist nur eine von einer Reihe von High-Wahrscheinlichkeit Trading-Strategien für kurzfristige Händler in Larry Connors8217 Buch, kurz Term Trading Strategien, die funktionieren. Für mehr hohe Wahrscheinlichkeiten Setups und Strategien, durch die TradingMarkets speichern und abholen eine Kopie von Larry Connors8217 Short Term Trading-Strategien, die heute arbeiten David Penn ist Chefredakteur bei TradingMarkets. Der CBOE Markt Volatilität Index, auch als VIX bekannt , Kann ein sehr lohnendes Handelsfahrzeug sein. Sie können Option Trades auf der VIX nutzen, um die verschiedenen Bewegungen und Volatilität in den breiteren Märkten zu nutzen. Die VIX kann die gleiche Volatilität des SampP 500 spiegeln. Wenn man diesen Index lang oder kurz verfolgt, kann man diese Bewegungen ohne genauso gefährliches Risiko nutzen wie beim direkten Kauf oder Verkauf der VIX-Futures. Einer meiner Lieblingsstrategien im VIX. Ist das Verhältnis Schmetterling. Ratio Butterfly Beispiel Dieser Handel ist eingegeben, wenn ich das Gefühl, dass die VIX ist viel eher zu bewegen höher als niedriger. Ein Beispiel für die Struktur dieses Schmetterlings kann wie folgt sein: Mit dem VIX Handel um die 15 Ebene verkaufen Sie 4 VIX 15 Puts, kaufen 1 VIX 16 Put und kaufen 4 VIX 11 Puts. Platzieren Sie alle diese Aufträge in der gleichen Ablauf, die etwa 20 bis 40 Tage nach Ablauf ist. Ich habe konsequente Gewinne mit dieser Strategie, wenn die VIX beginnt, um 15 oder sogar niedriger zu handeln. Im 12 bis 14 Bereich könntest du auch deinen Schmetterling um den 14 Streik verkaufen. Dieser Handel wird als Netto-Guthaben ausgegeben und kann relativ kostengünstig anpassen, basierend auf der Größe Ihrer Risikobereitschaft. Sie könnten den Handel klein und dann riskieren 50 bis 100 der Kosten des Handels. Positive Theta Ich habe oft diesen Handel auf in der Nähe der Optionen Ablauf. Dieser Handel ist positiv theta und je näher der Verfall, desto mehr Zeit Prämiengewinn werde ich akkumulieren. Der Trader kann auch auf der VIX spekulieren, indem er einfach lange Anrufe oder lange Puts kauft. Sie sind oft nicht sehr teuer. Sie könnten auch lange Call Verticals und lange Put Verticals kaufen, um Ihren Kapitalaufwand und Ihre Höhe des Risikos zu verringern. Ich habe keine Time Spread Strategien auf der VIX verwendet und bin mir nicht bewusst, das Risiko oder Belohnungen dieser Art von Setup. Upside of the VIX Eine andere Sache, die ich vorsichtig sein würde, ist kurz auf der Oberseite des VIX. VIX-Aufwärtsbewegungen sind oft schneller und viel dramatischer als VIX-Bewegungen, wo die Volatilität sinkt. Wenn Sie sich entscheiden, dies zu tun, achten Sie darauf, lange Sorgen haben, um irgendwelche Shorts zu sichern und geben Sie keine nackten kurzen Anrufe ein. Seien Sie sicher, dass Sie VIX-Futures und VIX-Optionen gut verstehen, bevor Sie irgendwelche Live-Trades platzieren. - Mark Fenton, Senioren Optionen Mentor Diesen Eintrag teilen Kundenreferenzen Ich wollte dir nur noch eine kurze Nachricht schicken Danke für alles, was du für mich getan hast mit Sheridan Optionen Mentoring. Ich habe eine wirklich gute 2015 und es wäre nicht möglich gewesen, ohne dass Sie die Klassen und das System, um mir das Handwerk zu lehren. Es hat mich den besseren Teil von 3 Jahren genommen, um es wirklich herauszufinden und es zu besitzen (langsamer Lerner O)), aber ich fühle mich wirklich, dass ich diesen Weg für den Rest meines Lebens fortsetzen kann. Der schwierigste Teil für mich war, die dummen Fehler zu stoppen, wie ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe Handel, denke ich war schlauer als der Markt und Rache Handel versucht, mein Geld zurück zu bekommen. - Lesen Sie mehr Haftungsausschluss WICHTIGER HINWEIS Die auf dieser Website enthaltenen Informationen dienen nur zu Bildungszwecken: Es wird keine Vertretung gemacht, dass die Verwendung einer Handelsstrategie oder Handelsmethode garantierte Gewinne generiert. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko im Zusammenhang mit Handelsoptionen. Es sollte nur das Risikokapital verwendet werden, um zu handeln. Handelsoptionen ist für alle nicht geeignet. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in diese Märkte zu investieren. Bitte überprüfen Sie das Dokument - SomurlKnowIourRisk vor Handelsoptionen. Der CBOE Marktvolatilitätsindex, auch VIX genannt, kann ein sehr lohnendes Handelsfahrzeug sein. Sie können Option Trades auf der VIX nutzen, um die verschiedenen Bewegungen und Volatilität in den breiteren Märkten zu nutzen. Die VIX kann die gleiche Volatilität des SampP 500 spiegeln. Wenn man diesen Index lang oder kurz verfolgt, kann man diese Bewegungen ohne genauso viel Risiko nutzen wie beim direkten Kauf oder Verkauf der VIX-Futures. Einer meiner Lieblingsstrategien im VIX. Ist das Verhältnis Schmetterling. Dieser Handel ist eingegeben, wenn ich fühle, dass die VIX viel häufiger höher als niedriger ist. Ein Beispiel für die Struktur dieses Schmetterlings kann wie folgt sein: Mit dem VIX Handel um die 15 Ebene verkaufen Sie 4 VIX 15 Puts, kaufen 1 VIX 16 Put und kaufen 4 VIX 11 Puts. Platzieren Sie alle diese Aufträge in der gleichen Ablauf, die etwa 20 bis 40 Tage nach Ablauf ist. Ich habe konsequente Gewinne mit dieser Strategie, wenn die VIX beginnt, um 15 oder sogar niedriger zu handeln. Im 12 bis 14 Bereich könntest du auch deinen Schmetterling um den 14 Streik verkaufen. Dieser Handel wird als Netto-Guthaben ausgegeben und kann relativ kostengünstig anpassen, basierend auf der Größe Ihrer Risikobereitschaft. Sie könnten den Handel klein und dann riskieren 50 bis 100 der Kosten des Handels. Ich habe oft diesen Handel in der Nähe der Optionen Ablauf. Dieser Handel ist positiv theta und je näher der Verfall, desto mehr Zeit Prämiengewinn werde ich akkumulieren. Der Trader kann auch auf der VIX spekulieren, indem er einfach lange Anrufe oder lange Puts kauft. Sie sind oft nicht sehr teuer. Sie könnten auch lange Call Verticals und lange Put Verticals kaufen, um Ihren Kapitalaufwand und Ihre Höhe des Risikos zu verringern. Ich habe keine Time Spread Strategien auf der VIX verwendet und bin mir nicht bewusst, das Risiko oder Belohnungen dieser Art von Setup. Eine andere Sache, die ich vorsichtig sein würde, ist kurz auf der Oberseite der VIX. VIX-Aufwärtsbewegungen sind oft schneller und viel dramatischer als VIX-Bewegungen, wo die Volatilität sinkt. Wenn Sie sich entscheiden, dies zu tun, achten Sie darauf, lange Sorgen haben, um irgendwelche Shorts zu sichern und geben Sie keine nackten kurzen Anrufe ein. Seien Sie sicher, dass Sie VIX-Futures und VIX-Optionen gut verstehen, bevor Sie irgendwelche Live-Trades platzieren. - Mark Fenton, Senior Optionen Mentor Diesen Eintrag teilen wp-contentuploads201504logosvgfullnamewhite. png 0 0 somadmin wp-contentuploads201504logosvgfullnamewhite. png somadmin 2015-02-24 01:18:39 2015-08-18 19:03:18 VIX Optionen Strategien Kontakt Sheridan Optionen Mentoring Corporation 558 Revere Ave. Westmont, IL 60559 Kunden-Testimonials Ich wollte dir nur eine kurze Notiz von Dank für alles, was du für mich getan hast, mit Sheridan Optionen Mentoring. Ich habe eine wirklich gute 2015 und es wäre nicht möglich gewesen, ohne dass Sie die Klassen und das System, um mir das Handwerk zu lehren. Es hat mich den besseren Teil von 3 Jahren genommen, um es wirklich herauszufinden und es zu besitzen (langsamer Lerner O)), aber ich fühle mich wirklich, dass ich diesen Weg für den Rest meines Lebens fortsetzen kann. Der schwierigste Teil für mich war, die dummen Fehler zu stoppen, wie ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe Handel, denke ich war schlauer als der Markt und Rache Handel versucht, mein Geld zurück zu bekommen. - Lesen Sie mehr Haftungsausschluss WICHTIGER HINWEIS Die auf dieser Website enthaltenen Informationen dienen nur zu Bildungszwecken: Es wird keine Vertretung gemacht, dass die Verwendung einer Handelsstrategie oder Handelsmethode garantierte Gewinne generiert. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko im Zusammenhang mit Handelsoptionen. Es sollte nur das Risikokapital verwendet werden, um zu handeln. Handelsoptionen ist für alle nicht geeignet. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in diese Märkte zu investieren. Bitte überprüfen Sie das Dokument - SomurlKnowYourRisk vor dem Handel.
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